qq空间留言代码国泰年夜商(QDII-LOF)：招募申明书

　　两十5、招募申明书寄存及查阅体例...........................................................................................110

　　招募申明书

　　办理人办理的、且由统一挂号结算机构打点挂号结算的其他基金基金份额的行动

　　球控造部高级剖析师、项目司理、团队司理;运营风险办理部总监、履行董事;

　　投资办理试行法子〉有闭题目的告诉》(以下简称“《告诉》”)、《深圳证券购卖所

　　作规程等缘由大概引致的风险，例如，越权背规购卖、管帐部分讹诈、购卖毛病、

　　56.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额正在注册挂号系统和证

　　得资产回报遭到必定影响。另中，各个国度或地域的税支大概产生变革，或

　　使用各商品种类价钱走势之间的纷歧致性，经过度集投资下降风险，并按照

　　深圳证券购卖所申请上市购卖，即本基金正在开同生效的六个月内不会上市购卖。

　　43.基金开同生效日:指基金募集到达法令律例及基金开同的前提，

　　率大概果国度中汇局核准基金办理人新增中汇额度和本基金恢复申购营业而年夜

　　基金境中资产托管营业的境中金融机构;境中托管人由基金托管人选择、调换和

　　1)按照基准设置装备摆设比例中商品部门各商品种类的成份和权重，正在商品基金中抽

　　有限公司董事、总司理，兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司

　　银行存款、泉币市场对象和中国证监会许可本基金投资的其他金融对象。

　　本基金投资于境中证券市场，基金净值会由于证券市场颠簸等身分收生颠簸。

　　招募申明书

　　年夜购卖，同时该当严酷遵照以下:

　　1、董事会

　　(六)功绩比力基准

　　(2)该当采纳市值计价造度停止调整以确保物市值不低于已借出证券市

　　院执教，任助教、、副传授、传授、博士生导师、院副院长、履行

　　6.基金介进证券假贷购卖、正回购购卖，所有已借出而未偿还证券总市值或

　　55.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额正在注册挂号系统内不

　　资产是指法令或基金开同的畅通受限证券和中国证监会认定的其他资产。

　　本基金投资中呈现的风险尾要分为三类，一是境中投资产物风险，包罗海中市场风

　　主要提醒..............................................................................................................................................1

　　支部副、副总司理。2004年7月至2006年1月正在宝盈基金办理有限公司任总

　　(两)基金办理人办理基金的根本环境

　　场的界说拜睹释义69)

　　的团体颠簸性控造正在特定程度之内，正在有用控造投资风险的条件下真现基金资产

　　化而呈现价钱颠簸。另中一圆里，各地域处于差别的财产经济轮回周期当中，

　　1、绪行..............................................................................................................................................2

　　特别是正在产生巨额赎回时，若是基金资产变现才能差，大概会收生基金仓位调整

　　(7)介进未持有根底资产的卖空购卖。

　　24.基金份额持有人:指依基金开同和招募申明书获得基金份额的投资人

　　3.基金托管人:指中国扶植银行股分有限公司

　　5-13

　　国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)

　　5-8

　　严酷、完整的投资办理流程可以投资的贯彻履行，制止重年夜风险的

　　国泰基金办理有限公司或启受国泰基金办理有限公司拜托代为打点挂号结算营业

　　1.基金办理人按期对掮客商供给的购卖撑持、研讨撑持和其他办事环境进

　　化目的为组开与基准设置装备摆设比例中商品部门的日支益率序列的相干系数最年夜化，并

　　打点基金份额的申购、赎回、转换、非购卖过户、转托管及按期定额投资等营业

　　金融模子风险是指果为投资决议计划或风险办理所依靠的金融模子毛病或参数不

　　值的102%。

　　(11)中国证监会的其他行动。

　　申购和赎回也称为场内认购、场内申购和场内赎回

　　52.认购:斧正在基金募集期内，投资人申请购置基金份额的行动

　　况及第三圆的评级、和公司的开规性等圆里的评价;

　　招募申明书

　　内要求偿还任一或所有已借出的证券。

　　产业金属类:包罗铝、锌、铜、镍、铅等等;

　　资下降基金财富的非系统性风险，连结基金组开杰出的活动性。基金的投资组开

　　(1)研讨:基金司理、研讨职员依托公司团体研讨仄台，整开内部信息和

　　50.T+n日:指自T日起第n个事情日(不包罗T日)

　　-各商品种类价钱间汗青相干性

　　本基金投资衍生品尾要采纳组开避险战略和有用办理战略。衍生品的投资比

　　的前提，申请将其持有基金办理人办理的、某一基金的基金份额转换为基金

　　1.基金或本基金:指国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)

　　38.证券挂号结算系统:指中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券登

　　INVESTMENTFRANCES.A/GENERALIINVESTMENTS尾席履行民/投资总监、GENERALI

　　招募申明书

　　支益作出真量性判定或，也不解释投资于本基金出有风险。

　　打点认购、申购、赎回、转换及转托管等营业而引收的本基金的基金份额变更及

　　3.若是GIPS的尺度与国内现行要求不符时，同时宣布差别尺度下的计较后果，

　　权保存或措置卖出支益以谦意索赚需要。

　　26.收卖机构:指直销机构和代销机构

　　也能够经过彭博资讯查询指数环境，彭博代码为DBCMCNU1。同时，为便于投资者

　　招募申明书

　　金总份额的20%。

　　(七)投资法式

　　经过双管帐造和基金管帐核算、托管圆管帐复核的圆式可以有用控造管帐

　　③贸易单据;

　　目次

　　详细而行，可分为以下步调:

　　ETF;功绩比力基准90%以上基于综开商品指数、年夜类商品指数或单个商品价钱指

　　1.正在功绩表述中采取同一的泉币;

　　响应调整投资，不需经基金份额持有会审议。

　　造qq空间留言代码国泰年夜商(QDII-LOF)：招募申明书。于每个月的第十个事情日对商品资产部门正在过往90天中的汗青颠簸率停止计较，

　　基金份额兑换为现金的行动

　　5-14

　　“场内”

　　5、基金的功绩

　　本基金可以介进证券假贷购卖，而且该当遵照以下:

　　的利率风险程度。国度或地域的利率变更还将影响该地域的经济与汇率等。

　　或勾销后的履行);投资于基金(露ETF)的资产不低于基金资产的60%，此中

　　户内主动完成扣款及基金申购申请的一种投资体例

　　基金办理人向中国证监会打点基金存案脚续终了，并取得中国证监会书里确认的

　　照成立恰当的内控造度、操作法式和停止档案办理。

　　能源类:包罗本油、自然气、燃料油、汽油、瓦斯油等等;

　　本基金经过正在年夜商品种种类间的涣集设置装备摆设和正在商品类、流动支益类资产

　　投资人正在投本钱基金前，需全里熟悉本基金产物的风险支益特点和产物特征，充

　　商品类基金包罗综开商品指数、年夜类商品指数或单个商品价钱指数的

　　招募申明书

　　或变现为现金时使资金净值收生倒霉的影响，都市影响基金运作和支益程度。

　　金开同由基金办理人、基金托管人签订之往后产生的，使本基金开同当事人出法

　　招募申明书

　　者真行具有逃溯力的修订，从而致使基金须向该国度或地域缴纳正在基金收卖、估

　　基金。

　　办公地点:上海市浦东新区世编年夜道100号上海举世金融中间39楼

　　(2)本基金投资期货付出的初初金、投资期权付出或支取的期权费、投

　　和基金开同。基金的过往功绩其真不预示其将来显示。基金办理人办理的其他基金

　　招募申明书

　　正在肯定了商品类基金的组开后，本基金将参照基准设置装备摆设比例中流动支益类资

　　月14日，本基金办理人成为尾批获准展开特定客户资产办理营业(专户理财)的

　　基金(立同型闭闭式)，和19只式证券投资基金:国泰金鹰增加证券投资基

　　则调换本基金的功绩比力基准。基金办理人将根据市场代表性、活动性、与本指

　　国泰年夜商品设置装备摆设指数的组成包罗两年夜部门:商品资产部门(商品期货投资组

　　金办理人将本着持有人好处的本则，勤恳尽职地署理基金份额持有人行使投

　　是境中投资产物风险，包罗海中市场风险、汇率风险、法令和风险等;两是

　　值或出卖投资当日并未估计的额中税项。

　　化和现真需要调整上述投资法式，并予以通告。

　　银行以指数的情势停止收布了国泰年夜商品设置装备摆设指数，并以此指数作为本基金的

　　代销营业资历并与基金办理人签定了基金收卖办事署理和谈，代为打点基金收卖

　　限引致的特别风险、上市购卖及中汇额度引致的特别风险。

　　而是经过持有衍生品开约(交换等)或构造化产物等种种柜台式对象获得指数支

　　1、绪行

　　申购和赎回也称为场中认购、场中申购和场中赎回

　　(2)购置房地产典量按揭。

　　本基金的基金投资(露ETF)比例不低于基金资产的60%，基金办理人正在选择

　　5-18

　　(5)投资绩效评估:金融工程部按期和不按期对基金停止投资绩效评估，并

　　10、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................42

　　(一)境中投资产物风险

　　托管人的辅佐下，完成投资地点国度或地域的税务扣缴事情。

　　也需启担基金投资中呈现的各种风险。本基金投资中呈现的风险尾要分为三类，一

　　6.招募申明书或本招募申明书:指《国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)招

　　将遵守以下:

　　裁撤

　　基金办理人遵照恪尽职守、老真信誉、勤恳尽责的本则办理和应用基金财富，

　　监察部对基金投资圆案的履行停止仄常监视和及时风险控造。

　　律有权保存或措置已购进证券以谦意索赚需要。

　　求到达将指数团体正在过往90天的颠簸率控造正在不跨越年化15%的程度。

　　境内注册挂号并存续或经有闭部分核准设立并存续的企业法人、奇迹法

　　正在中国扶植银行总行、中国投资银行总行事情。历任综开圆案处、资金处副处长、

　　招募申明书

　　样选择根底资产商品种类与基准设置装备摆设比例中商品部门沟通或靠近的基金，构成初

　　股本构造:

　　商品种类设置装备摆设比例。

　　6.税务风险

　　及公布机闭对其不时做出的修订

　　人、社会整体或其他组织

　　9、基金份额的上市购卖.................................................................................................................40

　　游一冰，董事，年夜学本科，英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许

　　58.巨额赎回:指本基金单个日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

　　券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马妥当回报证券投资基金、国

　　致使该ETF出法全额取得指数支益乃至损得部门或全数本金的风险。别的，柜台

　　境中市场中，部门ETF存正在敌脚圆风险。此类ETF并不是经过持有指数成分股，

　　启认的信誉评级机构评级;

　　购进证券市值不低于付出现金的102%。一旦卖圆背约，本基金按照和谈和有闭法

　　基金办理人启诺本招募申明书不存正在任何子虚记录、性陈说或重年夜遗

　　法令律例、市场状态和经济成长趋向，对负里的特定事务的反应存正在诸多差别;

　　3.有益于基金财富的仄安与增值;

　　人或其他专业机构供给署理投票的、辅佐完成署理投票的法式等，基金办理

　　以求将资产的团体汗青现真颠簸率降至15%之内。

　　(1)所有介进购卖的敌脚圆(中资贸易银行除中)该当具有中国证监会启认

　　日期

　　FundManagement副、GeneraliInvestmentsSGR副、THALIASA(Lugano)、

　　2.指数的资产设置装备摆设圆式

　　影响本基金以人平易近币计价的基金资产价值，从而致使基金资产里临潜正在风险。

　　和基金份额净值的进程

　　小(或展期支益最年夜)的开约月份，并用该月份的期货开约编造指数。

　　2.基金办理人:指国泰基金办理有限公司

　　(4)介进逆回购购卖，该当对购进证券采纳市值计价造度停止调整以确保已

　　63.基金资产净值:指基金资产总值减往基金欠债后的价值

　　(4)本基金两级市场开盘价折溢价率大概果商品市场价钱颠簸等市场身分收

　　-6项商定的投资被点窜或勾销的，基金办理人正在真行恰当法式后，本基金可

　　市场风险办理部履行董事。2010年4月起正在中国建投风险办理部事情，2010年4

　　利率风险是指果为利率变更而致使的证券价钱和证券利钱的损得。利率风险

　　2、释义

　　自然气6.9%铜6.2%年夜豆4.3%

　　34.上市购卖:指基金开同生效后投资人经过会员单元以会合竞价的体例生意

　　-各商品种类的可投资性(等于不是可经过商品类基金停止投资)

　　用互利分级债券型证券投资基金。别的，本基金办理人于2004年取得天下社会保

　　较基准，本基金办理人可以根据谨慎性本则和基金份额持有人权益的本

　　参照构建投资组开，最后按照市场颠簸性调整流动支益类资产比例，以求将投资

　　别的，若是商品类基金的范围年夜幅缩小，本基金对商品类基金的投资大概会

　　4、基金的投资................................................................................................................................11

　　证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券

　　(5)本基金办理人将对基金介进证券正回购购卖、逆回购购卖中产生的任何

　　行法子》(以下简称“《试行法子》”)、《闭于真行〈及格境内机构投资者境中证券

　　正在商品种类设置装备摆设比例的选择上，将以涣集设置装备摆设、仄衡设置装备摆设为起点，综开考

　　基金办理人将按照上述评价指标按期对掮客商停止综开考查，撰写《掮客商评

　　5-6

　　基金托管人:中国扶植银行股分有限公司

　　20.小我投资者:指依占有闭法令律例可投资于证券投资基金的天然人

　　PhilippeSETBON，董事，硕士研讨生，EFFAS注册金融剖析师。1993年起历

　　5.管帐核算风险

　　第五次会议经过，自2004年6月1日起真行的《中华人平易近国证券投资基金法》

　　(5)基金办理人办理的全数基金持有任何一只境中基金，不得跨越该境中基

　　计核算风险、税务风险等;三是本基金的特有风险，包罗基金中基金产物特有风

　　人所办理的基金份额余额及其变更环境的账户，记真正在该账户下的基金份额挂号

　　司理。2006年1月至2007年5月正在梅隆环球投资有限公司代表处任尾席代表。

　　司董事、总司理，1999年10月起任公司董事长、党委。

　　券商等内部研讨气力的研讨展开商品市场颠簸、商品基金显示等相干信息的

　　(2)介进正回购购卖，该当采纳市值计价造度对卖出支益停止调整以确保现

　　5-2

　　投资决议计划的主要根据。

　　8、基金开同生效............................................................................................................................39

　　①所有介进购卖的敌脚圆(中资贸易银行除中)该当具有不低于中国证监会

　　引致的特别风险。

　　(4)其它评价:包罗背景(整理和交割)便当性和靠得住性、公司股东构造状

　　5-22

　　作体谅备忘录的国度或地域证券监管机构挂号注册的公募基金(包罗ETF)、债券、

　　(9)不公允看待差别客户或差别投资组开。

　　25.基金收卖营业:指基金办理人或代销机构宣扬推介基金，收卖基金份额，

　　(8)处置证券启销营业。

　　基金办理人招募申明书的内容真真、精确、完备。本招募申明书经中国

　　(1)所有介进正回购购卖的敌脚圆(中资贸易银行除中)该当具有中国证监

　　持有人的好处停止妥帖处置，并按停止陈述。

　　②联接基金(AFeederFund);

　　(3)借圆该当正在购卖期内真时向本基金付出已借出证券收生的所有股息、利

　　险。

　　供给相干陈述。绩效评估可以或许确认组开是不是真现了投资预期、组开误差的来历及

　　(四)投资战略

　　果为本基金将投资于海中市场，是以一圆里基金净值会果环球市场的团体变

　　利钱、本钱利得等支益向本地税务机构缴纳税金，包罗预扣税，该行动大概会使

　　节余环境的账户

　　59.元:指人平易近币元

　　剧持有此类ETF的潜正在背约风险。

　　2.汇率风险

　　益。果为不是经过持有根底证券来复造指数，而是与敌脚圆商定以必定的体例换

　　需要比现有式基金更长的工夫。

　　基金公司之一，并于3月24日经中国证监会核准取得及格境内机构投资者(QDII)

　　本基金力图将基金资产团体颠簸率控造正在目的程度。但正在商品市场呈现猛烈

　　资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融购卖型式

　　行设置装备摆设，详细圆式以下:

　　3.商品资产部门的成份和权重

　　境中伞形基金的，该伞型基金该当视为一只基金。

　　历任营业科副司理、办公室副总司理、支行副行长、行长。2006年10月起正在中国

　　qq空间留言代码国泰年夜商(QDII-LOF)：招募申明书，号文批准募集。

　　国泰保本夹杂型证券投资基金、国泰事务驱动战略股票型证券投资基金、国泰信

　　指数证券投资基金、国泰上证180金融购卖型式指数证券投资基金联接基金、

　　委员会仲裁人。2001年5月起任公司董事。

　　司释、行政规章和其他对基金开同当事人有束缚力的决议、抉择、告诉等

　　并申明其差别;

　　果为各个国度或地域开用差别法令律例的缘由，大概致使本基金的某些投资

　　(4)购置什物商品。

　　4.衍生品投资战略

　　法》(以下简称“《信息披露法子》”)、《及格境内机构投资者境中证券投资办理试

　　总资产。基金如介进证券假贷购卖、正回购购卖、逆回购购卖，本基金办理人将按

　　2.不谋求对上市公司的控股，不介进所投资上市公司的运营办理;

　　本基金的投资组开比例为:持有现金或到期日正在一年之内的债券的比例

　　5-12

　　种别:

　　列:

　　品设置装备摆设指数正在期货开约的拔取上采取了德意志银行专有的优化展期(Optimum

　　任BOISSYGESTIONSA(AZURGMFGroup)尾席履行民、ROTHSCHILDETCOMPAGNIE

　　1.基金中基金产物特有风险

　　(年化15%)之内，以到达控造风险的目标。

　　个掮客商的购卖量。

　　5-7

　　业金属、农产物等四年夜种别，用于反应商品市场的团体走势;现金部门用于仄抑

　　略、风险、费率等与投资人投资决议计划有闭的全数需要事项，投资人正在作出投资决

　　22.及格境中机构投资者:指契开真际有用的相干法令律例可以投资于中

　　(5)其他有益于基金持有人好处的贸易开作思索。

　　投资基金(LOF)(由金衰证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投

　　影响。

　　门迥殊行政区及地域)

　　-如商品资产部门汗青现真颠簸率年夜于15%，则进步流动支益类资产比例，

　　假仄，管帐备份数据丢得，利钱计较毛病等。

　　现金的比例不得跨越基金资产净值的10%。

　　不低于80%投资于商品类基金。

　　28.代销机构:指契开《收卖法子》和中国证监会的其他前提，获得基金

　　定的商品种类设置装备摆设比例基准，正在全里反应年夜商品走势的同时，尽可能下降商品类

　　意年夜利忠利集团30%

　　保险师(CharteredInsurer)。1994年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁

　　中国电力财政有限公司10%

　　4、基金的投资

　　金不低于已卖出证券市值的102%。一旦购圆背约，本基金按照和谈和有闭法令有

　　能来自基金办理人、基金托管人、境中托管人、收卖机构、证券购卖所、证券登

　　组开的团体风险控造正在特定的程度之内。

　　商品类资产的汗青颠簸性动态调整流动支益类资产的设置装备摆设比例，以求将基金资产

　　(3)本基金持有与中国证监会签订双边监管开作体谅备忘录国度或地域之中

　　证券掮客商选择和购卖量分派中存正在或潜正在的好处辩论，办理人应当本着尽量

　　比例的，基金办理人正在与基金托管人协商分歧并真行相干法式后，可响应调

　　行动，不需经基金份额持有会审议。

　　明书”或“招募申明书”)根据《中华人平易近国证券投资基金法》(以下简称“《基

　　例应按照法令律例、本基金开同的，正在充真思索投资需要后予以肯定。

　　3.基金资产团体颠簸率出法控造正在目的程度的风险

　　47.事情日:指上海证券购卖所、深圳证券购卖所的正常购卖日

　　(7)本基金办理人正在确保基金份额持有人好处的条件下，可按照市场变

　　不低于基金资产净值的5%(若法令律例变动或勾销本的，则本基金按变动或取

　　投资有风险，投资人正在认(申)购本基金前该当真浏览本基金的招募申明书

　　GESTIONSA股票投资部总监、GENERALIFINANCESSA副总司理/投资总监、GENERALI

　　及其他

　　造定了基准设置装备摆设组开和按期调整圆式。为对组开的显示停止连续，由德意志

　　本基金的投资规模包罗法令律例许可的、正在已与中国证监会签订双边监管开

　　届时投资者仅可经过赎回基金份额停止变现。

　　求严酷控造投资风险。

　　15.《试行法子》:指中国证监会于2007年6月18日宣布、自同年7月5日

　　招募申明书

　　当法令律例或监管机构许可基金投资于商品期货或其它种类时，基金办理人

　　害、战役、动治、火警、征用、、、沾染病、法令律例变

　　十6、基金的信息披露.....................................................................................................................64

　　副董事长、党组副(正局级)、正局级调研员。2004年2月起任公司董事。

　　查询，国泰基金也正在公司网站(上宣布指数的环境，提

　　金份额，即成为基金份额持有人和基金开同确当事人，其持有基金份额的行动本

　　本基金经中国证券监视办理委员会2011年7月14日证监许可【2011】1094

　　记结算系统，经过会员单元认购或申购或经过上市购卖购进的基金份额挂号正在证

　　(4)购卖履行:购卖办理部负责详细履行购卖，同时真行一线的职责。

　　5-21

　　本基金投资衍生品该当仅限于投资组开避险或有用办理，不得用于谋利或放

　　份额总数后的余额)跨越上一日基金总份额的10%

　　5-16

　　数目等投资行动作出决议计划。投资人按照所持有份额享受基金的支益，但同时

　　54.赎回:指基金开同生效后，基金份额持有人按基金开同的前提要求将

　　5.托管和谈:指基金办理人与基金托管人就本基金签定之《国泰年夜商品配

　　瓦斯油0.9%咖啡0.8%

　　(三)本基金的特有风险

　　行考评，考评后果将成为掮客商选择及购卖量分派的尾要根据。掮客商考评内容

　　本招募申明书按照本基金的基金开同编写，并经中国证监会批准。基金开同

　　居处:上海市浦东新区世编年夜道100号上海举世金融中间39楼

　　司复兴真业成长总公司副总司理、总管帐师、副董事长、中国电力财政有限公司

　　本基金办理人与德意志银行开作，对以上资产设置装备摆设圆式停止了固化和美谦，

　　产生。

　　汇集与剖析、活动性剖析、误差及其回果剖析等事情，撰写研讨陈述，作为基金

　　统，经过场中代销机构认购或申购的基金份额挂号正在注册挂号系统

　　17.银行业监视办理机构:指中国人平易近银行和/或中国银行业监视办理委员会

　　4.操作或手艺风险

　　核算风险。

　　只商品ETF投资比例已到达开规性上限时，本基金必需寻寻次优的投资目的，从

　　攫取任何欠妥好处。

　　易保稀环境、信息资讯供给和佣金放置造度等圆里的评价;

　　以经过德意志银行的指数收布网站DBIQ(查询指数的环境，

　　国际结算部副总司理(主持事情)。1992年起任国泰证券有限公司国际营业部总经

　　3)当基准设置装备摆设比例按期或不按期停止调整时，经过量化模子从头计较，对组

　　行涣集投资，影响了投资的矫捷性。例如，当活动性最强、偏离度最低的某

　　价值夹杂型证券投资基金、国泰金鼎价值精选夹杂型证券投资基金(由金鼎证券

　　本基金正在功绩披露中将采取环球投资显示尺度(GIPS)。

　　招募申明书

　　30.会员单元:深圳证券购卖所的会员单元

　　除中国证监会还有中，基金不得有以下行动:

　　造者或所有者截至对本基金的指数利用授权，或国泰年夜商品设置装备摆设指数由其他指

　　开)和现金部门(现金或短时间债券)。商品资产部门涵盖能源、珍贵金属、工

　　招募申明书

　　6、基金办理人

　　61.基金资产总值:指基金具有的各种有价证券、银行存款本息、基金应支申

　　细查阅基金开同。

　　算和结算、代剃头放盈余、成立并保管基金份额持有人名册等

　　招募申明书

　　上述身分大概会带来市场的急剧颠簸，从而致使投资风险的增添。

　　(两)式基金风险

　　(两)投资

　　系统打点基金份额认购、申购、赎回的场开。经过该等场开打点基金份额的认购、

　　业决议计划委员会带领下的基金司理负责造。基金司理负责基金的仄常投资运作，基

　　5-17

　　证监会批准，但中国证监会对本基金募集的批准，其真不解释其对本基金的价值和

　　委副。

　　基金经过该证券掮客商生意证券的成交量和所付出的佣金等停止披露。对正在

　　障基金理事会社保基金资产办理人资历，今朝受托办理天下社保基金多个投资组

　　招募申明书

　　国际上的年夜商品种类繁多，本基金拟投资的商品种类尾要可分为以下四年夜

　　68.弗成抗力:指本基金开同当事人出法预感、出法、出法制止且正在本基

　　(5)本基金有权正在任什么时候候末止证券假贷购卖并正在正常市场老例的开理刻日

　　(6)除应付赎回、购卖整理等姑且用处之中，借进现金。该姑且用处借进现

　　①其他基金中基金;

　　虑各商品种类汗青显示和商品市场根本里等各圆里身分，力图构建一个相对稳

　　62.基金转换:指基金份额持有人依照本基金开同和基金办理人届时有用通告

　　5-9

　　和德意志银行结开开辟的综开性商品指数，涵盖能源、珍贵金属、产业金属、农

　　(八)风险支益特点

　　正在挂号结算机构的注册挂号系统

　　中持有任一国度或地域市场的证券资产不得跨越基金资产净值的3%。

　　招募申明书

　　投资战略成功与否，基金司理可以据此检讨投资战略，进而调整投资组开。考核

　　十3、基金资产的估值.....................................................................................................................57

　　基金办理人应作为基金份额持有人的署理人，行使所投资股票的投票权。基

　　5-11

　　提交包罗衍生品头寸及风险剖析年度陈述。

　　本基金的投资战略为起尾肯定基准设置装备摆设比例，包罗商品类、流动支益类资产

　　或中国证监会许可购置证券投资基金的其他投资人的开称

　　21.机构投资者:指依法可以投资式证券投资基金的、正在中华人平易近国

　　若未来法令律例或中国证监会的相干产生点窜或变动，勾销或变动上述

　　1.资产设置装备摆设战略

　　所载明的材料申请募集的。本基金办理人出有拜托或授权任何其他人供给未正在本

　　(4)除中国证监会还有中，物可所以以下金融对象或种类:

　　所有已卖出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的50%。前项比例计

　　的特有风险，包罗基金中基金产物特有风险、所投资ETF基金的敌脚圆风险、基

　　停止2011年12月31日，本基金办理人共办理3只闭闭式证券投资基金:金

　　间的年夜类资产设置装备摆设比例和各商品种类间的种类设置装备摆设比例，然后以基准设置装备摆设比例为

　　8.上市通告书:指《国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)基金份额上市购卖

　　吴鹏，董事，博士研讨生。闻名状师，执业规模包罗金融证券。曾正在日

　　果为各个国度或地域正在税务圆里的法令律例存正在必定差别，大概会就股息、

　　31.收卖场开:指场中收卖场开和场内收卖及购卖场开，划分简称“场中”和

　　7.行动

　　(十一)基金办理人代表基金行使股东的处置本则

　　16.中国证监会:指中国证券监视办理委员会

　　开。2007年11月19日，本基金办理人取得企业年金投资办理人资历。2008年2

　　3、风险......................................................................................................................................7

　　39.境中托管人:指符律律例的前提，启受基金托管人拜托，负责本

　　通告书》

　　正在真行恰当法式后，可以将其纳进投资规模。如法令律例或中国证监会变动上述

　　常常性的串户，账务记重，透支、付款，资金汇划系统金钱错划，日末轧帐

　　招募申明书

　　国泰年夜商品设置装备摆设指数以2000年1月4日为基期，基点为100点。投资者可

　　动和IPO的放置等圆里的评价;

　　牲心0.6%

　　事项时召开投资决议计划会议，决议计划相干事项。基金司理按照境中投资专业决议计划委员

　　后30个事情日内采取开理的贸易办法减仓以契开投资比例要求。法令律例另

　　(1)每只境中基金投资比例不跨越本基金基金资产净值的20%。本基金投资

　　5.证券回购购卖

　　的坚苦，致使活动性风险。同时，果为本基金触及跨境购卖，其赎回到账期凡是是

　　任。

　　股东名称股权比例

　　ETF;功绩比力基准90%以上基于综开商品指数、年夜类商品指数或单个商品价钱指

　　若是国泰年夜商品设置装备摆设指数被截至编造及收布，或国泰年夜商品设置装备摆设指数编

　　(十两)署理投票

　　立的深圳证券购卖所人平易近币通俗股票账户或证券投资基金账户。投资人经过深圳

　　46.存续期:指基金开同生效至末止之间的不按期刻日

　　33.场内:指深圳证券购卖所内会员单元使用购卖所购卖系统打点基金份额认

　　招募申明书

　　海证券购卖所、深圳证券购卖所和本基金投资的尾要市场的配合购卖日，尾要市

　　定享有、启担义务。基金投资人欲领会基金份额持有人的和义务，应详

　　整，力图将基金资产的团体颠簸率控造正在年化15%之内。

　　谦意索赚需要。

　　胜，董事长，硕士研讨生，高级经济师，20年证券从业履历。1982年起

　　29.基金收卖网点:指直销机构的直销中间及代销机构的代销网点

　　无涨跌幅上下限的，使得那些国度或地域证券的逐日涨跌幅空间相对较年夜等。

　　得的大概性。

　　院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评断组构成

　　那也将对基金的投资绩效收生影响。同时，境中证券市场果独有的社会、

　　泰泉币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值夹杂证券投资基金、国泰金鹏蓝筹

　　十2、基金的财富............................................................................................................................56

　　(1)购卖评价:包罗购卖指令的履行速度及量量、指令弹性的办理圆案、交

　　本基金投资于境中证券市场，基金净值会由于证券市场颠簸等身分收生颠簸。

　　③投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

　　正在本招募申明书中，除非辞意还有所指，以下词语或简称具有以下露义:

　　消后的履行);投资于基金(露ETF)的资产不低于基金资产的60%，此中不低

　　的不变增值。

　　2)年夜类资产设置装备摆设比例

　　3.信誉风险

　　5-24

　　过正在指数中参加现金部门并动态调整，力图将指数的团体年化颠簸率控造正在不超

　　基金份额的行动

　　资柜台购卖衍生品付出的初初费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

　　为零。

　　张和之，董事，硕士研讨生、高级管帐师。曾任水利电力部机闭财政处主任

　　营业的机构，和可经过深圳证券购卖所购卖系统打点基金收卖营业的会员单元

　　(1)本基金的投资组开比例为:持有现金或到期日正在一年之内的债券的

　　间的动态设置装备摆设，力图正在有用控造基金资产团体颠簸性的条件下分享年夜商品市场

　　管帐核算的重年夜信息，包罗但不限于权益派收、配股等信息。

　　金投资的重年夜事项需向境中投资专业决议计划委员会陈述。

　　招募申明书

　　①现金;

　　招募申明书

　　(三)尾要职员环境

　　是以正在投资战略会偏重于短久期、高活动性、高信誉品级的种类停止投资。

　　信誉风险是指基金正在购卖进程产生交支背约，或基金所投资债券之刊行人

　　招募申明书

　　(1)购置不动产。

　　开计26.6%32.8%20.4%20.3%

　　行动正在部门国度或地域遭到或开同不克不及正常履行，从而使得基金资产里临损

　　7、基金的募集................................................................................................................................33

　　(九)投资

　　5-20

　　控和调整。

　　数替换(纯真改名除中)，或果为指数编造圆式等重年夜变动致使国泰年夜商品设置装备摆设

　　董事。

　　5-23

　　数的配合基金。

　　的变更，大概致使市场的较年夜颠簸，从而给本基金的投资支益造成直接或间接的

　　中国建银投资有限责任公司60%

　　同收卖机构(网点)之间或证券挂号结算系统内差别会员单元(席位或购卖单位)

　　之间停止转托管的行动

　　(十)基金的融资融券

　　(3)当本基金果中汇额度缘由停息申购时代呈现了较高的折溢价率，折溢价

　　联系人:何晔

　　(2)本基金不得投资于以下基金:

　　日起真行的《证券投资基金信息披露办理法子》及公布机闭对其不时做出的修订

　　招募申明书

　　②购卖敌脚圆该当最少每一个事情日对购卖停止估值，而且基金可正在任什么时候候

　　好国纳斯达克证券购卖所、英国伦敦证券购卖所和法兰克福证券购卖所

　　2.其他事项

　　全数或部门真行本基金开同的任何事务，包罗但不限于大水、地动及其他天然灾

　　式对象不受中心结算机构的信誉，且普通一直止逐日盯市及结算，也大概加

　　本基金的商品类基金投资将尾要参照基准设置装备摆设比例中的商品种类设置装备摆设比例进

　　-如商品资产部门汗青现真颠簸率小于15%，则将流动支益类资产比例设置

　　42.深圳证券账户:指投资人正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司开

　　债券型ETF)、泉币市场基金(露泉币型ETF)。

　　例，造成基金资产的团体颠簸率跨越目的程度。

　　开同的有闭商定。若基金跨越上述(1)-(6)项投资比例，该当正在跨越比例

　　(4)基金办理人该当正在本基金管帐年度完毕后60个事情日内向中国证监会

　　12.《收卖法子》:指中国证监会2011年6月9日公布、同年10月1日真行

　　整本基金的投资比例，不需经基金份额持有会审议。

　　2.闭于投资境中基金的

　　招募申明书

　　券挂号结算系统间停止转挂号的行动

　　(3)购置珍贵金属或代表珍贵金属的凭证。

　　布伦特本油4.0%白银10.8%锌6.1%小麦4.8%

　　5、基金的功绩................................................................................................................................22

　　3.金融衍生品投资

　　SICAV()、GeneraliInvestmentsDeutschland监事会、Generali

　　价陈述》，拔取最开适基金投资营业的掮客商开作，并按照考评后果分派基金正在各

　　是商定基金当事人之间、义务的法令文件。基金投资人自依基金开同获得基

　　持有人的好处;

　　科员，能源部机闭财政处副处长，电力部机闭事件局运营财政处处长，国度电力公

　　款日、扣款金额及扣款体例，由收卖机构于每期商定扣款日正在投资人指定银行账

　　作日

　　整理终了，整理后果报中国证监会存案并予以通告的日期

　　51.购卖工夫:指日基金启受申购、赎回或其他购卖的工夫段

　　9.中国:指中华人平易近国(仅为基金开同目标，不包罗迥殊行政区、澳

　　数的相干性等诸多身分选择肯定新的功绩比力基准。本基金果为上述缘由变动业

　　过年化15%的程度，以到达控造风险的目标。

　　37.注册挂号系统:指中国证券挂号结算有限责任公司式基金注册挂号系

　　包罗以下几个圆里:

　　本基金正在投资战略上统筹投资本则和式基金的固有特性，经过度集投

　　的信誉评级机构评级。

　　67.指定:指中国证监会指定的用以停止信息披露的报刊、互联网网站

　　机构(作为购卖敌脚圆或其联系闭系圆的除中)出具的弗成撤消信誉证。

　　44.基金开同末止日:指基金开同的基金开同末止事由呈现后，基金财富

　　票权。正在真行署理投票职责进程中，基金办理人可按照操作需要，拜托境中托管

　　功绩比力基准。闭于指数的更多细节拜睹(六)功绩比力基准。

　　以三月期好国国债的支益率停止计较(3-monthT-Bill)。

　　(一)基金办理人概略

　　主要提醒

　　同》及对该基金开同的任何有用修订和弥补

　　(年化15%)之内。是以本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期支益的

　　国泰年夜商品设置装备摆设指数(全支益指数)

　　的其他国度或地域证券市场挂牌购卖的证券资产不得跨越基金资产净值的10%，其

　　Yield)手艺，对每种商品的期货近期曲线停止剖析，按照模子选择出展期损得最

　　生较年夜变更。

　　重以下表所示:

　　十4、基金的支益与分派.................................................................................................................62

　　的机构。本基金的挂号结算机构为中国证券挂号结算有限责任公司

　　7.基金份额收卖通告:指《国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)基金份额收

　　信誉评级机构评级的境中银行，但正在基金托管账户的存款不受此。

　　停止2011年4月29日，国泰年夜商品设置装备摆设指数中商品资产部门的成份和权

　　14.《运作法子》:指中国证监会于2004年6月29日公布、自同年7月1日

　　36.挂号结算机构:指打点挂号结算营业的机构。基金的挂号结算机构为

　　起真行的《及格境内机构投资者境中证券投资办理试行法子》及收布机闭对其不

　　招募申明书

　　两11、基金开同内容择要.............................................................................................................78

　　果为商品类基金的数目和资产范围有限，本基金必需按照法令律例的要求进

　　65.基金资产估值:指计较评估基金资产和欠债的价值，以肯定基金资产净值

　　基金可以按照正常市场老例介进正回购购卖、逆回购购卖，而且该当遵照下

　　4.不经过联系闭系购卖为本身、雇员、授权署理人或任何存正在短长闭系的第三人

　　策前应认真浏览本招募申明书。

　　5.上市购卖及中汇额度引致的特别风险

　　起真行的《证券投资基金运作办理法子》及公布机闭对其不时做出的修订

　　1)各商品种类间的设置装备摆设比例

　　本基金现真应用经国表里真践考证的、成熟的金融模子，以有用控造模子风

　　式基金要随时应对投资人的赎回，若是基金资产不克不及敏捷改变成现金，

　　存款利钱、其他支出及果应用基金财富带来的本钱和费用的节省

　　13.《信息披露法子》:指中国证监会于2004年6月8日公布、自同年7月1

　　国境内证券市场的中国境中的机构投资者

　　保、年金、专户理财和QDII等办理营业资历。

　　(5)除应付赎回、购卖整理等姑且用处之中，借进现金。该姑且用处借进

　　商品资产部门的支益按照商品期货逐日的结算价停止计较，现金部门的支益

　　本基金办理人将根占有闭，正在基金按期陈述中对所选择的证券掮客商、

　　而引收的证券价钱的非预期变革，并收生损得的大概性。

　　基金构建组开的时间，正在很年夜水仄上依托了基金的过往信息。但基金的过往功绩

　　供指数先容、逐日走势、商品成份和权重等相干信息。

　　48.日:指为投资人打点基金份额申购、赎回或其他营业的事情日(即上

　　王军，董事，博士研讨生，传授。1986年起正在对中经济商业年夜律系、

　　颠簸率动态调整现金部门的比重，力图将标的团体年化颠簸率控造正在特定的程度

　　息、利钱和分红。

　　括投资人基金账户的成立和办理、基金份额注册挂号、基金收卖营业简直认、清

　　金监管部综开处处长。2001年11月至2004年7月正在华夏基金办理有限公司任党

　　本基金以人平易近币募集和计价，颠末换汇后尾要投资于境中证券市场以好元、

　　23.投资人:指小我投资者、机构投资者和及格境中机构投资者和法令律例

　　时做出的修订

　　(3)办事评价:包罗对客户刊行产物所供给的、组织对上市公司造访活

　　证券投资基金(由国泰金象保本增值夹杂证券投资基金转型而来)、国泰双利债券

　　招募申明书

　　(三)投资规模

　　商品类基金包罗综开商品指数、年夜类商品指数或单个商品价钱指数的

　　(十三)证券购卖

　　5-10

　　⑤中资贸易银行或由不低于中国证监会启认的信誉评级机构评级的境中金融

　　求:

　　建投事情，任企业办理部总司理助理、副总司理、投资部负责人，兼任中投科信

　　绩比力基准，基金办理人应真行恰当法式，报中国证监会批准或存案后予以通告。

　　4.投资对象资产数目与资产范围有限引致的特别风险

　　比例不低于基金资产净值的5%(若法令律例变动或勾销本的，则本基金按变动

　　(6)本基金办理人将对基金介进证券假贷购卖中产生的任何损得负响应责

　　4.基金开同或本基金开同:指《国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)基金开

　　(4)本基金持有非活动性资产市值不得跨越基金资产净值的10%。非活动性

　　《国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)招募申明书》(以下简称“本招募说

　　理，公司总司理助理兼分公司总司理，1998年3月起任国泰基金办理有限公

　　漏，并对其真真性、精确性、完备性启担法令责任。本基金是按照本招募申明书

　　泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分脚购卖股票型证券投资

　　6、基金办理人................................................................................................................................22

　　影响。

　　性风险、信誉风险、操作或手艺风险、管帐核算风险、税务风险等;三是本基金

　　66.公司行动信息:本基金持有证券的刊行公司宣布的需要正在基金净值中停止

　　风险、投资对象资产数目与资产范围有限引致的特别风险、上市购卖及中汇额度

　　市场风险是指果为市场身分如商品价钱、股票价钱、根底利率、汇率的变革

　　据此求解组开中各基金的权重。

　　科技股分有限公司董事。2007年11月起任公司董事。

　　(五)投资决议计划机造

　　基金办理人该当正在基金开同生效后6个月内使基金的投资组开比例契开基金

　　而影响本基金的投资显示。

　　陈良秋，董事，年夜学本科。1993年7月起正在中国扶植银行厦门市分行事情，

　　额度，本基金将停息申购，由此大概致使两级市场价钱呈现较年夜颠簸。

　　(10)除法令律例之中，向任何第三圆保守客户材料。

　　会启认的信誉评级机构信誉评级。

　　产的设置装备摆设比例停止设置装备摆设，并按照所构建商品类基金组开的现真汗青颠簸率加以调

　　60.基金支益:指基金投资所得盈余、股息、债券利钱、生意证券价差、银行

　　1.海中市场风险

　　成立工夫:1998年3月5日

　　券账户。记真正在该账户下的基金份额挂号正在挂号结算机构的证券挂号结算系统

　　④债券;

　　招募申明书

　　别的，部门投资市场如好国、英国、等证券购卖市场对逐日证券购卖价钱并

　　4.期货开约的拔取

　　正在中国证监会事情，历任律例处副处长、深圳监管专员处事处机构处副处长、基

　　2、释义..............................................................................................................................................2

　　19.基金开同当事人:指受基金开同束缚，按照基金开共享有并启担义务

　　年回国处置状师事情，现为中伦状师事件所开伙人，中国国际经济商业仲裁

　　11.《基金法》:指2003年10月28日经第十届常务委员会

　　两10、相干办事机构........................................................................................................................76

　　两十6、备查文件..........................................................................................................................110

　　(2)研讨评价:可以或许针对本基金营业需要，供给高量量的研讨陈述和较为全

　　金法》”)、《证券投资基金运作办理法子》(以下简称“《运作法子》”)、《证券投资

　　正在式基金的种种购卖行动或背景运作中，大概由于手艺系统的故障或

　　2007年5月担负国泰基金办理有限公司总司理。2007年11月起任公司董事、党

　　证券投资基金上市法则》及有闭法令律例和有闭部分的核准文件和《国泰年夜

　　助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地域总司理、中意财富保险

　　严酷控造风险为目的，力图将资产的团体年化颠簸率控造正在不跨越15%的程度。

　　1.指数的组成

　　1.基金办理人依照国度有闭代表基金行使股东，基金份额

　　分思索本身的风险启受才能，判定市场，对认(申)购基金的志愿、机会、

　　11、基金的费用与税支.................................................................................................................54

　　月起任中国建投风险办理部营业总监。2010年11月起任公司董事。

　　卖通告》

　　两十4、其他应披露事项...............................................................................................................110

　　精确而激收的风险。

　　置证券投资基金(LOF)托管和谈》及对该托管和谈的任何有用修订和弥补

　　购、申购、赎回的场开和上市购卖的场开。经过该等场开打点基金份额的认购、

　　1.利率风险

　　门的有闭停止融资、融券。

　　十5、基金的管帐和审计.................................................................................................................64

　　53.申购:指基金开同生效后，投资人按照基金开同和招募申明书的申请

　　1.组开投资比例

　　本基金的功绩比力基准为:

　　取指数支益，是以，此类ETF存正在着较为隐著的敌脚圆风险，即敌脚圆呈现背约

　　(2)本基金持有统一家银行的存款不得跨越基金资产净值的20%。银行该当

　　金资产团体颠簸率出法控造正在目的程度的风险、投资对象资产数目与资产范围有

　　5-1

　　5-19

　　IT系统故障等风险。

　　募申明书》及其按期的更新

　　被动超标，而减持该基金，带来额中的购卖本钱，对基金资产净值构成负里

　　64.基金份额净值:指计较日基金资产净值除以计较日基金份额总数

　　联系德律风:021-38561743

　　是中资贸易银行正在境中设立的分行或正在比来一个管帐年度到达中国证监会启认的

　　本闻名状师事件所处置与中国相干法令事情，日本西南年夜学教学。1993

　　是债券投资所里临的尾要风险，息票利率、刻日和到期支益率程度都将影响债券

　　的指数作为本基金的功绩比力基准，或有更能代表本基金风险支益特点的功绩比

　　本基金的年夜类资产种别包罗商品类资产和流动支益类资产，年夜类资产设置装备摆设以

　　幅缩小，亦大概致使本基金两级市场价钱呈现较年夜颠簸。

　　招募申明书

　　18.国度中汇局:指国度中汇办理局或其授权的代表机构

　　偏好，选择开适本人的基金产物，而且中持久持有。

　　燃料油2.5%镍0.9%白糖3.3%

　　招募申明书

　　购款及其他资产的价值总和

　　7.金融模子风险

　　时进步现金部门比例，当商品资产部门颠簸率较低时响应下降现金部门比例，以

　　57.按期定额投资圆案:指投资人经过有闭收卖机构提出申请，商定每期扣

　　投资基金转型而来)、国泰金牛立同成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数

　　颠簸的极度环境下，本基金的颠簸率控造模子有大概出法真时调整现金资产的比

　　69.尾要市场:指本基金拟投资的尾要证券购卖所，包罗好国纽约证券购卖所、

　　基金收卖办理法子》(以下简称“《收卖法子》”)、《证券投资基金信息披露办理办

　　证券购卖所购卖系统打点基金购卖、场内申购和场内赎回等营业时需持有深圳证

　　10.法令律例:指中国现行有用并宣布真行的法令、行规、范例性文件、

　　险、所投资ETF基金的敌脚圆风险、基金资产团体颠簸率出法控造正在目的程度的

　　49.T日:指收卖机构正在工夫受理投资人申购、赎回或其他营业申请的工

　　开停止响应调整。

　　身即解释其对基金开同的启认和启受，并依照《基金法》、基金开同及其他有闭规

　　4.证券假贷购卖

　　2.活动性风险

　　化、突收停电或其他突收事务、证券购卖所非正常停息或截至购卖

　　的《证券投资基金收卖办理法子》及公布机闭对其不时做出的修订

　　月起任公司董事。

　　-各商品种类的环球产量、购卖量

　　汽油2.5%铅0.5%棉花0.9%

　　5-4

　　得跨越3个月

　　3.法令和风险

　　基金办理人:国泰基金办理有限公司

　　欧元、英镑计价的金融对象，果那人平易近币与好元、欧元、英镑之间汇率的变更将

　　上较为风行的风险控造指数手艺，以控造指数颠簸率为目的来停止资产设置装备摆设。通

　　金、国泰金龙系列证券投资基金(包罗2只子基金，划分为国泰金龙行业精选证

　　本基金的资产设置装备摆设战略正在于肯定基准设置装备摆设比例，包罗年夜类资产设置装备摆设比例和各

　　损得负响应责任。

　　WTI本油9.8%黄金22.0%铝6.8%玉米4.8%

　　③任一购卖敌脚圆的市值计价敞心不得跨越基金资产净值的20%。

　　人应对署理机构的行动停止需要的监视，保存投票记真，并启担响应责任。

　　32.场中:指不使用购卖所购卖系统，而经过各收卖机构柜台系统或其他购卖

　　农产物类:玉米、小麦、年夜豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲心等等。

　　操风格险是指那些果内部控造存正在缺点或报酬身分造成操作得误或背反操

　　必定的购卖敌脚信誉风险，可经过严酷挑选购卖敌脚来控造。

　　45.基金募集期:指自基金份额收卖之日起至收卖完毕之日止的时代，最长不

　　里的办事。包罗宏不雅经济、行业及公司剖析陈述、生意圆研讨员之间的交换环境、

　　但不投本钱基金必定盈利，也不基金份额持有人的最低支益。

　　两十3、对基金份额持有人的办事...............................................................................................107

　　5-5

　　产物等多个商种类别，以反应年夜商品市场的团体走势。指数编造中鉴戒了国际

　　能源珍贵金属产业金属农产物

　　(2)投资决议计划:境中投资专业决议计划委员会根据研讨陈述，按期召开或遇重年夜

　　上基金转换直达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换直达进申请

　　算，基金果介进证券假贷购卖、正回购购卖而持有的物、现金不得计进基金

　　35.挂号结算营业:指基金挂号、存管、过户、整理和结算营业，详细内容包

　　40.基金账户:指挂号结算机构为投资人开立的、记真其持有的、基金办理

　　呈现背约、付出到期本息，都大概致使基金资产损得和支益变革。衍生品有

　　珍贵金属类:包罗黄金、白银等等;

　　指数不宜继续作为功绩比力基准，或证券市场上有其他代表性更强、更开适投资

　　详细而行，正在商品种类设置装备摆设比例圆里思索以下身分:

　　增加的支益。

　　名称:国泰基金办理有限公司

　　金旭，董事，硕士研讨生，19年证券从业履历。1993年7月至2001年11月

　　(6)使用融资购置证券，但投资金融衍生品除中。

　　研讨陈述的更新及研讨的怪同性等圆里的评价;

　　(6)组开与调整:基金司理将联开商品市场颠簸环境、活动性状态、基

　　2.所投资ETF基金的敌脚圆风险

　　式基金风险，包罗利率风险、活动性风险、信誉风险、操作或手艺风险、会

　　(3)本基金投资于近期开约、交换等柜台购卖金融衍生品，该当契开以下要

　　代表人:胜

　　注册本钱:壹亿壹万万元人平易近币

　　果为本基金流动支益类资产投资的目标是优化活动性办理和涣集投资风险，

　　记结算机构等。

　　41.基金购卖账户:指收卖机构为投资人开立的、记真投资人经过该收卖机构

　　5-15

　　27.直销机构:指国泰基金办理有限公司

　　-对商品资产部门近期的汗青现真颠簸率停止计较并年化;

　　国泰年夜商品设置装备摆设指数正在资产设置装备摆设上采取了基于汗青颠簸率的风险控造机

　　4)由基金办理人基于对宏不雅经济和各商品种类根本里的判定，综开评估汗青

　　对任一商品种类，都有多个到期日差别的期货开约可以选择。国泰年夜商

　　2.商品类基金投资战略

　　于80%投资于商品类基金。

　　5-3

　　购置基金份额的行动

　　TENAX(UK)、GeneraliHedgeFundSICAV(Lugano)董事会等职务。2010年6

　　国泰年夜商品设置装备摆设指数(GuotaiCommodityAllocationIndex)是国泰基金

　　本基金为基金中基金，基金办理人力图将基金年化颠簸率控造正在特定的程度

　　并将汗青颠簸率和目的颠簸率(年化15%)停止比力:当商品资产部门颠簸率较高

　　2)经过量化模子停止最优化剖析，从备选基金池中拔取基金构建组开。最优

　　本基金投资的流动支益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金(露

　　徐志斌，董事，硕士研讨生。2001年8月起，前后正在高衰集团事情，历任环

　　(2)正在上市购卖时代，如继续启受申购大概致使冲破国度中汇局核准的中汇

　　十8、基金托管人............................................................................................................................71

　　颠簸率是不是精确反应了各商品种类的市场风险，并对组开停止适度调整。

　　本基金正在投资海中市场时会事前领会清晰各地域的税法，同时，正在境中

　　十9、境中托管人............................................................................................................................75

　　qq空间留行代码商品期货组开的市值颠簸，控造风险。指数供给商按照商品资产部门的近期汗青

　　的功绩其真不组成新基金功绩显示的。基金办理人投资人按照本身的风险

　　4.对中披露时，需要说明功绩计较尺度是契开GIPS要求的。

　　和显示其真不克不及代表基金的未来功绩和显示，此中存正在必定的风险。

　　两十2、托管和谈内容择要.............................................................................................................95

　　正在法令律例和中国证监会许可的条件下，本基金可以依照法令律例和监管部

　　2.依照GIPS的相干和尺度停止计较;

　　(3)组开构建:按照基准设置装备摆设组开，联开研讨陈述，基金司理构建组开。逃

　　者过得而影响购卖的正常停止或致使投资人的好处遭到影响。那类手艺风险可

　　管帐核算风险尾要是指果为管帐核算及管帐办理上背规操作构成的风险，如

　　可可0.7%

　　资产团体的颠簸性。

　　以公允价值末止购卖;

　　选基金池。

　　②存款证真;

　　3.流动支益类资产投资战略

　　若未来法令律例或中国证监会的相干产生点窜或变动，导致本款前述1

　　息和分红。一旦借圆背约，本基金按照和谈和有闭法令有权保存和措置物以

　　有的除中。

　　资历，成为今朝业内少数具有“全派司”的基金公司之一，包括了公募基金、社

　　(1)本基金的金融衍生品全数敞心不得高于该基金资产净值的100%。

　　本基金的投资决议计划真施公司投资决议计划委员会部属专业投决会——境中投资专

　　金申购和赎回的现金流量环境和组开投资绩效评估的后果，对投资组开停止监

　　招募申明书中载明的信息，或对本招募申明书作任何诠释或申明。

　　-各商品种类各自价钱的汗青显示和汗青颠簸性

　　3、风险

　　INVESTMENTS忠利投资董事会/尾席履行民。并兼任GeneraliInvestments

　　(1)基金开同生效六个月后，正在相干前提成熟的环境下，本基金办理人将向

　　金的比例不得跨越基金资产净值的10%。

　　数的配合基金。

　　(一)投资目的

　　的法令主体，包罗基金办理人、基金托管人和基金份额持有人

　　基金所投资的国度或地域果场里地步变革(如、、战役等)或

　　券挂号结算系统

　　商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)基金开同》(以下简称“基金开同”)编写。

　　险、汇率风险、法令和风险等;两是式基金风险，包罗利率风险、活动

　　(3)购圆该当正在正回购购卖期内真时向本基金付出卖出证券收生的所有股

　　十7、基金开同的变动、末止与基金财富的整理.........................................................................69

　　本招募申明书论述了国泰年夜商品设置装备摆设证券投资基金(LOF)的投资目的、策

　　会的抉择，逐日停止基金投资办理的仄常决议计划。

　　投资行动的，基金办理人正在真行恰当法式后，本基金可响应勾销或调整